易方達資產管理(香港)有限公司

始於恒指，更可持續：易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF在港交所正式發行（股份代號：3039.HK）

發佈時間：[2022年10月10日 17:50]

重要訊息:

1.易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF(「本基金」)為被動式管理交易所買賣基金，如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼恒指ESG增強指數（總回報）(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。基金經理將採用全面複寫原則，透過按與構成指數的證券在指數所占大致相同的比重將本基金全部或絕大部分資產投資於指數證券。
2.該指數為新指數，可能比其他追蹤具有較長運作歷史的成熟指數的指數基金風險較高。
3.本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較更加多元化的基金劇烈。此外，ESG投資策略缺少標準化的分類法。不同基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
4.本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 集中風險、d)投資于具有加權投票權的公司的風險、e)被動投資風險、f) 交易風險、g)追蹤誤差風險、h) 終止風險、i) 對市場莊家依賴的風險、j)對指數提供者依賴的風險、k) 有關從資本派付分派的風險。
5.閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，包括風險因素，以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

【香港，2022年10月10日】易方達資產管理（香港）有限公司（簡稱“易方達香港”）榮幸地宣佈，易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF（股份代號：3039.HK）今日在香港證券交易所（“港交所”）上市。3039.HK採用被動管理策略，跟蹤香港恒指ESG增強指數，聚焦可持續發展的投資。易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF首發價格約 2.8 港元，每手交易為100股，管理費為0.2%¹。

ESG是環境、社會和公司管治的英文簡稱，ESG在養老金市場的投資重要性日漸增加，全球可持續投資漸已成主流，國際養老基金是可持續投資的主要參與者，世界各國陸續頒佈ESG相關法規和指引支持可持續投資。投資界在投資于基金時，不僅致力於取得良好回報，同時展現出對社會及環境的關注度正在迅速增加。香港恒指ESG增強指數是從母指數、即恒生指數73檔股票中，根據企業ESG風險評級、涉及具爭議的產品、聯合國全球契約原則等因素，剔除10只成分股，得到63只成分股，再對成分股進行權重調整，每只成分股比重上限設為8%。

恒指ESG增強指數相較於恒生指數有諸多亮點：

· 首先，指數設計根據三間ESG研究公司提供的資料，基於聯合國全球契約原則作篩選，達致更全面及客觀的評估；

· 其次，相較於恒生指數的ESG評級改善了20%²，恒指ESG增強指數大幅調高ESG低風險成分股的權重，調低高風險成分股的權重，並剔除了嚴重風險的成分股；

· 最後，過去四年歷史回報相較於恒生指數達年化0.52%³的超額收益。

恒指ESG增強指數高配了地產建築股、低配了科網股，增持ESG風險較低的成分股，減持ESG風險較高的成分股，是恒指ESG增強指數超額收益的主要來源。成分股的權重每季度進行指數成分股檢視及調整，調整因數基於ESG風險評級分數做標準化處理後的得分計算得出，分數越低則代表ESG風險越少，相應調整因數會越大。

易方達香港國際指數部門總監范冰表示：“隨著人們對環境、社會和企業管治問題的日益關注，ESG在全球投資者的組合中將發揮越來越重要的作用。2021年，可持續投資規模已達到4萬億美元⁴，且各國陸續頒佈ESG相關法規和指令支援可持續投資。易方達有18年的指數運作經驗，並擁有自主開發的指數投資管理平臺。憑藉易方達扎實的ETF管理經驗，我們期待易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF能成為投資者構建多元化投資組合的有力工具。”

易方達香港旗下產品在2020年和2021年連續兩年共獲得BENCHMARK（《指標》雜誌）頒發的七項BENCHMARK年度基金大獎，環境、社會及公司治理（ESG）受到BENCHMARK高度重視，被作為一項重要的評獎指標。BENCHMARK 致力於推動 ESG、鼓勵基金業者可將 ESG 作為風險管理工具，將其納入投資流程。

注釋：1.本基金支付的管理費為單一的劃一費用，目前每年費率為資產淨值的0.2%，於各交易日每日累計及計算，並從本基金中以港元按月後付。倘管理費提高至最高費率3%，將會向投資者發出一個月的事先通知；及倘管理費提高至超過最高費率，將會向投資者發出一個月的事先通知。2.資料截至2022年9月5日與恒指比較的 ESG 風險評級預期改進。

3. 根據2022年1月17日前的指數編制規則進行回測，回測期間為2018年12月至2022年8月。恒指ESG增強指數於2021年11月29日推出。推出前的資料是回溯測試資料（即假設指數存在，在該時間段內的指數表現估值）。回測表現結果與實際結果往往存在實質性差別。過往表現（無論是實際表現或回測表現）不代表或保證未來表現。

4.資料來源：《Pension Market in Focus 2021》，Blackstone，US SIF，美世諮詢，PRI responsible investment regulation database。

編輯：Eric審校：Ben，Rosa責編：Jenny

免責聲明：

恒指ESG增強指數（「指數」）乃由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司特許協定發佈及編制。「恒指ESG增強指數」之標記及名稱由恒生資訊服務有限公司擁有。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意易方達資產管理（香港）有限公司可就易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF使用及引述相關指數，惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並無就(i)任何指數及其計算或任何與之有關的資料的準確性及完整性；或(ii)指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途之適用性或適合性；或(iii)任何人士因使用指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致之結果，而向易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF之任何經紀或持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保，亦不會就指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編制指數及其任何有關公式、成份股及係數之過程及基準，而無須作出通知。於法律容許的範圍內，恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因(i)易方達資產管理（香港）有限公司就易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF引用及／或參考指數；或(ii)恒生指數有限公司在計算指數時的任何失准、遺漏、失誤或錯誤；或(iii)與計算指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失准、遺漏、失誤、錯誤或不完整；或(iv)易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF的任何經紀或持有人或任何其他處置易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF的人士，因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、持有人或任何其他處置易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF的人士，不得因有關易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF，以任何形式向恒生指數有限公司及／或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。任何經紀、持有人或任何其他處置易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF的人士，須完全瞭解此免責聲明，並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司。為免產生疑問，本免責聲明並不會于任何經紀、持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及／或恒生資訊服務有限公司之間構成任何合約或准合約關係，而亦不應視作已構成該等合約關係。