策略
为达致子基金的投资目标，基金经理将主要采用全面拷贝策略，直接将子基金的全部或绝大部分资产投资于指数的成份证券（「该等指数证券」），投资比重与该等指数证券于指数中所占比重（即比例）大致相同。
子基金最多可将其资产净值的100%直接投资于东京证券交易所主板市场上市的股本证券。
然而，在特殊情况下（即由于限制、暂停交易、若干指数证券的供应量有限、企业事件，或基金经理认为存在重大的市场错误定价或可预见的市场动荡），购买若干属指数成份股的证券乃不可行或不符合投资者最佳利益及／或参考子基金的资产净值并不具成本效益，倘基金经理相信将有助子基金达致其投资目标，基金经理亦可使用代表性抽样策略。
在使用代表性抽样策略时，基金经理可投资于以下项目：
- 代表性样本，其表现与指数密切相关，但其成份股本身可以或未必为指数的成份股；
- 将子基金少于 30%的资产净值投资于其他集体投资计划（「集体投资计划」），该集体投资计划指跟踪与指数具高度相关性的某项指数的交易所买卖基金或非上市指数跟踪基金。该集体投资计划可为获证监会授权的计划、守则第 7.11A 章项下的合资格计划或非合资格计划。为免生疑问，子基金于非合资格计划和未获证监会授权的计划的总投资额不可超过子基金资产净值的 10%；及
- 金融衍生工具（「金融衍生工具」），指与指数呈高度相关性，包括基金经理认为该等投资将有助子基金达致其投资目标及有利于子基金的期货及掉期。为免生疑问，期货及掉期的投资总额将少于子基金资产净值的 30%。
在采用代表性抽样策略时，基金经理可促使子基金偏离指数比重，条件是任何成份股与指数比重的最高偏离幅度不得超过 3%或基金经理咨询证监会后所厘定的其他百分比。
投资者应注意，基金经理可全权酌情在全面拷贝策略与代表性抽样策略之间转换，而毋须通知投资者。
在守则第 7 章允许的范围内，子基金亦可利用金融衍生工具进行对冲。
证券借贷
基金经理可代表子基金进行证券借贷交易，最高水平可达致其资产净值的 50%，预期水平约为其资产净值的20%，并可随时收回借出的证券。 作为证券借贷交易的一部分，子基金必须收取至少相当于借出证券价值（包括利息、股息和其他最终权利）100% 的现金及／或非现金抵押品。抵押品将每日按市价计价，并由托管人妥善保管。 所有证券借贷交易将仅以子基金的最佳利益为前提，并按照相关证券借贷协议的规定进行。基金经理可全权酌情随时终止该等交易11。
基金经理现时无意代表子基金进行销售及回购交易、反向回购交易及其他类似的场外交易。基金经理在进行任何该等交易前，将事先寻求证监会的批准（以适用的监管规定所规定者为限）， 并至少提前一个月通知股东。
指数
指数亦称为日经 225 指数，是经调整的价格加权股票指数，由东京证券交易所主板市场上市的 225 只具有高度流动性及代表性的股票组成。225 只成分股每年审阅及重整两次，基准日分别为 1 月底及 7 月底，重整结果于 4 月及 10 月第一个交易日生效。成分股是根据其在市场上的流动性及板块平衡选择。
选择成分股时，乃按流动性从高到低的顺序排列，选出流动性最高的 450 只股票（指数成份股数目的两倍），并将股票分为六个行业板块—科技、金融、消费品、工业材料、资本货物／其他及运输／公用事业。如任何板块的代表性过高或过低，则会进行重整。在根据流动性及板块平衡进行调整后（有关指数重整的进一步数据，请参阅说明书第 2 部分的子基金附录），指数成份股的总数设置为 225 只。
指数是净总回报指数，即指数反映经扣除任何预扣税后的股息或分派的再投资。指数以日圆计值及报价。
指数由日本经济新闻社（「指数提供者」）编制及管理。基金经理（及其各关连人士）独立于指数提供者。
指数于 2012 年 12 月 3 日推出，于 1979 年 12 月 28 日的基准水平为 6569.47。于 2025 年 1 月 14 日，指数的总市值为 693.38 万亿日圆，共有 225 只成份股。
有关指数成份股的最新名单连同其各自的比重以及有关指数的其他数据及其他重要消息，可浏览指数提供者的网站 https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/profile?idx=nk225（网站的内容并未经证监会审阅）。
彭博社代码：NKYNTR
